PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEL (TE Connectivity Ltd.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEL и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.34% против 3.33% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TEL and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.32

The correlation between TEL and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TEL:

$9.78

T:

$3.04

Коэффициент P/E

TEL:

21.50

T:

7.74

Коэффициент PEG

TEL:

3.98

T:

0.32

Коэффициент P/S

TEL:

3.37

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

TEL vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.59

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.72

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.59

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-1.22

+4.30

TEL vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и T

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-64.15%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-21.87%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-21.87%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-32.01%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-42.35%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-18.12%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-15.72%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

10.64%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и T

TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

8.21%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

17.80%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

22.13%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

24.01%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

23.73%

+4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и T

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.74B
33.47B
(TEL) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TEL and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEL has higher volatility (10.11%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs T's -64.15%.

TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор