Сравнение TEL с NRG
TEL (TE Connectivity Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEL и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 15.34% против 26.90% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам TEL и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between TEL and NRG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TEL:
$62.06B
NRG:
$26.10B
TEL:
$9.78
NRG:
$1.21
TEL:
21.50
NRG:
103.60
TEL:
3.98
NRG:
1.56
TEL:
3.37
NRG:
0.76
TEL:
4.69
NRG:
6.18
TEL:
$18.52B
NRG:
$32.38B
TEL:
$6.55B
NRG:
$4.69B
TEL:
$4.47B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. NRG — Ранг доходности на риск
TEL
NRG
Сравнение TEL c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEL | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.47 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.16 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEL и NRG
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -79.41% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -34.24% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -34.24% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -34.24% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -48.76% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -31.61% | +16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -27.99% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 13.73% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и NRG
Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 10.11%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 15.26% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 35.10% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 44.88% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 40.03% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 39.16% | -10.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и NRG
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и NRG
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and NRG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to TEL (10.11%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs NRG's -79.41%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEL и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор