PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEKX с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, TEKX returned 99.99% vs 22.75% for JSMD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 63.09%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

TEKX

1 день
-2.69%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
42.48%
С начала года
63.09%
1 год
99.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и JSMD

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		63.09%40.92%16.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%12.36%

Correlation

The correlation between TEKX and JSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between TEKX and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и JSMD

Секторы
TEKX
JSMD

Технологии

54.1%
28.1%

Финансовые услуги

24.5%
8.9%

Промышленность

11.2%
23.3%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
8.7%

Энергетика

1.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.5%

Здравоохранение

-

18.7%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

TEKX
54.1%
JSMD
28.1%

Финансовые услуги

TEKX
24.5%
JSMD
8.9%

Промышленность

TEKX
11.2%
JSMD
23.3%

Коммунальные услуги

TEKX
5.3%
JSMD

-

Сырьевые материалы

TEKX
3.6%
JSMD
3.0%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
JSMD
2.9%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
JSMD
8.7%

Энергетика

TEKX
1.4%
JSMD
1.1%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
JSMD
2.5%

Здравоохранение

TEKX

-

JSMD
18.7%

Недвижимость

TEKX

-

JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с IJK
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

TEKX vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKXJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.03

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.54

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.54

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

5.12

+12.42

TEKX vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEKX и JSMD

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-38.98%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-14.86%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-5.59%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.42%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.45%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и JSMD

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.01%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

17.49%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

22.16%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

23.09%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.03%

22.80%

+21.23%

Сравнение комиссий TEKX и JSMD

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и JSMD

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.22%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and JSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (7.92%) compared to JSMD (6.01%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, TEKX leads with 99.99% vs 22.75% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 99.99% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.22% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.30% for JSMD.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор