Сравнение TEKX с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
TEKX и JHMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и JHMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 3.12%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и JHMM
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Доходность на риск
TEKX vs. JHMM — Ранг доходности на риск
TEKX
JHMM
Сравнение TEKX c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.96 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.46 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.40 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 6.22 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.96 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и JHMM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и JHMM
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JHMM в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и JHMM
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и JHMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -40.71% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -13.57% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.58% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -5.50% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.06% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и JHMM
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 5.75% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 10.93% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 19.52% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 18.30% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 19.57% | +25.26% |