Сравнение TEKX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
TEKX и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и IWP
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
TEKX vs. IWP — Ранг доходности на риск
TEKX
IWP
Сравнение TEKX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.39 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.73 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 0.68 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 2.10 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.39 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и IWP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и IWP
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и IWP
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -56.92% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -14.79% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -11.22% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -9.71% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 4.76% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и IWP
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 7.02% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 13.18% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 23.08% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 22.34% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 21.63% | +23.20% |