PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEKX с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEKX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEKX и IWP


2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
4.61%40.92%14.80%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%.


TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TEKX и IWP

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.


Доходность на риск

TEKX vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEKXIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.39

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.73

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

0.68

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

2.10

+12.96

TEKX vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEKXIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.39

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.41

+0.49

Корреляция

Корреляция между TEKX и IWP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и IWP

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IWP в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TEKX и IWP

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и IWP.


Загрузка...

Показатели просадок


TEKXIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-56.92%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-14.79%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-11.22%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.71%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.76%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и IWP

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEKXIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

7.02%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

13.18%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

23.08%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.83%

22.34%

+22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

21.63%

+23.20%