Сравнение TEKX с GLRY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEKX показывает доходность 4.61%, а GLRY немного ниже – 4.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEKX и GLRY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности GLRY в 0.27%

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и GLRY.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.