Сравнение TEKX с FRTY

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRTY в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FRTY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEKX и FRTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FRTY в 0.21%

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и FRTY.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.