PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с FAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past year, TEKX returned 153.57% vs 35.19% for FAD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 78.46%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью 17.81%.

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
0.48%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.81%
6 месяцев
16.71%
1 год
35.19%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и FAD

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.81%17.23%11.07%

Correlation

The correlation between TEKX and FAD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between TEKX and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и FAD

Секторы
TEKX
FAD

Технологии

46.4%
24.1%

Финансовые услуги

26.9%
8.0%

Промышленность

17.2%
26.1%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Энергетика

1.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.4%

Здравоохранение

-

15.4%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

TEKX
46.4%
FAD
24.1%

Финансовые услуги

TEKX
26.9%
FAD
8.0%

Промышленность

TEKX
17.2%
FAD
26.1%

Сырьевые материалы

TEKX
3.3%
FAD
3.0%

Коммунальные услуги

TEKX
3.1%
FAD
1.6%

Энергетика

TEKX
1.8%
FAD
1.6%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
FAD
3.1%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
FAD
10.8%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
FAD
2.4%

Здравоохранение

TEKX

-

FAD
15.4%

Недвижимость

TEKX

-

FAD
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

TEKX vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.91

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.64

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.62

3.31

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.47

12.78

+15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа FAD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.91

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.50

+1.41

Просадки

Сравнение просадок TEKX и FAD

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-54.33%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-10.66%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-9.64%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.76%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и FAD

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

5.82%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

14.15%

+15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

18.49%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.46%

20.53%

+23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

21.18%

+23.28%

Сравнение комиссий TEKX и FAD

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и FAD

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and FAD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to FAD (5.82%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs FAD's -54.33%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 35.19% for FAD. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 35.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.63% for FAD.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор