PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с FAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEKX с FAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).

TEKX и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TEKX и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEKX и FAD

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-0.52%17.23%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -0.52%.

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с KOMPTEKX с BKMCTEKX с IJKTEKX с PDPTEKX с SCHM
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX

Сравнение комиссий TEKX и FAD

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

TEKX vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXFADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.09

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.59

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

1.88

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

7.49

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FAD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.44

Корреляция

Корреляция между TEKX и FAD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и FAD

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FAD в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TEKX и FAD

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и FAD.

Загрузка...

Показатели просадок

TEKXFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-54.33%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-13.08%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-6.04%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.72%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.28%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и FAD

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEKXFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

7.83%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

14.73%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

21.94%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.83%

20.50%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

21.07%

+23.76%