Сравнение TEGAX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 12.41% против 20.72% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и WWNPX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
TEGAX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
TEGAX
WWNPX
Сравнение TEGAX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.46 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.20 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.32 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и WWNPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и WWNPX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и WWNPX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -67.87% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -32.61% | +18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -41.13% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -43.51% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -15.90% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -13.85% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 20.16% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и WWNPX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.22% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 24.58% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 36.48% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 32.56% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 28.17% | -5.05% |