Сравнение TEGAX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.41% против 3.29% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и VLEQX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
TEGAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
TEGAX
VLEQX
Сравнение TEGAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.08 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.24 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.14 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.49 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.08 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и VLEQX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и VLEQX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -35.60% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.43% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -33.46% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -35.60% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -19.59% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -12.40% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.37% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и VLEQX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.03% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 8.50% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 16.35% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 19.30% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.25% | +3.87% |