Сравнение TEGAX с TSDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TSDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TSDOX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TSDOX по среднегодовой доходности: 12.41% против 2.58% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TSDOX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TSDOX в 0.69%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TSDOX
Сравнение TEGAX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.89 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 9.31 | -8.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.77 | -2.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 13.29 | -12.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 52.21 | -47.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.89 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 2.60 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.97 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.75 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TSDOX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TSDOX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TSDOX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TSDOX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TSDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -5.27% | -48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -0.32% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -1.50% | -39.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -5.27% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.22% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -0.18% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.08% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TSDOX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 0.15% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 1.04% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 1.41% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 1.33% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 1.31% | +21.81% |