Сравнение TEGAX с TPYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TPYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TPYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -5.75% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -17.11% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.21% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 12.00%
TPYAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -21.02%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TPYAX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TPYAX в 1.17%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TPYAX
Сравнение TEGAX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TPYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.58 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.71 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.56 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.80 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.58 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TPYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TPYAX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности TPYAX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 12.10% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.28% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TPYAX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TPYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -57.30% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -23.78% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -36.14% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -36.14% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -23.78% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -11.84% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.35% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TPYAX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 6.18%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.67% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 13.44% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 20.03% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 18.68% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 20.19% | +2.90% |