Сравнение TEGAX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.20% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TCVIX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TCVIX
Сравнение TEGAX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.66 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.86 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TCVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TCVIX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TCVIX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -41.89% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.52% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -19.37% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -41.89% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.54% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -5.43% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.02% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TCVIX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.84% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 10.26% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 17.67% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 17.14% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.13% | +3.99% |