PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%19.60%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий TEGAX и MMGPX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

TEGAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.27

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.62

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.28

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

0.70

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.15

+0.42

Корреляция

Корреляция между TEGAX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и MMGPX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и MMGPX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-87.45%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-27.79%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-86.09%

+44.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-72.93%

+65.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-38.71%

+29.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

11.21%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и MMGPX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

9.28%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

21.94%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

32.15%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

45.74%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

39.05%

-15.93%