PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с FSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-5.75%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.54% соответственно.

TEGAX

1 день
-1.38%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-8.51%
1 год
13.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.00%
10 лет*
12.00%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с SENCX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий TEGAX и FSMAX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.72

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.95

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

3.91

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между TEGAX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и FSMAX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности FSMAX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		12.10%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и FSMAX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-50.55%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.64%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-36.31%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-50.55%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-10.26%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-12.29%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.54%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и FSMAX

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.18% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.01%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.07%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

22.79%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

22.32%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

30.19%

-7.10%