PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%17.41%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий TEGAX и FMDGX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.41

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.63

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

1.97

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между TEGAX и FMDGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и FMDGX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и FMDGX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-38.59%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.75%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-38.59%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-11.68%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-11.34%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.70%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и FMDGX

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.94%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.16%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

23.17%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

22.41%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.50%

-1.38%