Сравнение TEGAX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 20.45% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и BFGIX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
TEGAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
TEGAX
BFGIX
Сравнение TEGAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.01 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.31 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.71 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и BFGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и BFGIX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и BFGIX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -43.62% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.96% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -35.71% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -43.62% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.50% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -7.89% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.18% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и BFGIX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.98% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 15.80% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 23.05% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 22.58% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 23.96% | -0.84% |