PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с BREFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с BREFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и BREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и BREFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		-5.46%4.91%12.19%24.70%-28.62%24.09%43.92%44.27%-22.23%31.06%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции BREFX по среднегодовой доходности: 20.45% против 10.29% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

BREFX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-6.99%
1 год
6.08%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.69%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Baron Real Estate Fund Retail Shares

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFXBFGIX с FRSGX
Часто сравнивают с BREFX:
BREFX с CREMXBREFX с FRINXBREFX с FESIXBREFX с VOOBREFX с FIREXBREFX с FRIRXBREFX с AIGYX

Сравнение комиссий BFGIX и BREFX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BREFX в 1.31%.

BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BFGIX vs. BREFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BREFX
Ранг доходности на риск BREFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c BREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXBREFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.32

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.60

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.55

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

1.59

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. BREFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BREFX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и BREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXBREFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.32

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.16

Корреляция

Корреляция между BFGIX и BREFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и BREFX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.85%3.64%0.16%0.06%2.94%8.17%6.27%13.89%12.04%4.77%0.35%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и BREFX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и BREFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXBREFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-38.52%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.87%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-34.05%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-38.52%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-10.31%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.72%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.43%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и BREFX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXBREFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.16%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

11.92%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

20.02%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

20.71%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.16%

+2.80%