PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGIX с BPTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both mutual funds - BFGIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital, while BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc.. Both are actively managed. Over the past 10 years, BFGIX returned 21.04%/yr vs 23.95%/yr for BPTRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BFGIX charges 1.05%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции BFGIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 21.04% против 23.95% соответственно.

BFGIX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.86%
С начала года
0.58%
6 месяцев
11.97%
1 год
19.56%
3 года*
20.48%
5 лет*
12.32%
10 лет*
21.04%

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGIX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.58%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between BFGIX and BPTRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.93

The correlation between BFGIX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTIXBFGIX с BFGFXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с AVALXBFGIX с VOOBFGIX с FRSGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGX

Доходность на риск

BFGIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.11

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.30

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.86

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

6.97

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и BPTRX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-64.11%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.71%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-33.34%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-49.87%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-51.26%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.57%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-13.78%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.42%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и BPTRX

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.59%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

21.25%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

27.59%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

33.61%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

32.69%

-8.70%

Сравнение комиссий BFGIX и BPTRX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и BPTRX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BFGIX and BPTRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGIX has higher volatility (5.28%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFGIX dropped -43.62% vs BPTRX's -64.11%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGIX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор