Сравнение BFGIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции BFGIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 20.45% против 21.84% соответственно.
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGIX и AVALX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
BFGIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
BFGIX
AVALX
Сравнение BFGIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.51 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 4.14 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 5.65 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 27.42 | -18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.51 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.13 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BFGIX и AVALX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и AVALX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и AVALX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -73.72% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.02% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -32.00% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -48.34% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -3.79% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -11.01% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.68% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и AVALX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.77% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 14.37% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 21.22% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.62% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 22.33% | +1.63% |