PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEFQX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEFQX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TEFQX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEFQX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-15.04%29.82%-22.02%10.81%0.20%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

TEFQX

1 день
6.09%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-20.68%
1 год
14.52%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-20.06%
10 лет*
3.92%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Technology Opportunities Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с FIKGXTEFQX с ALTEXTEFQX с CCOYXTEFQX с FELIXTEFQX с NWJCXTEFQX с FIKHX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий TEFQX и ARKVX

TEFQX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

TEFQX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEFQX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFQXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

3.80

-3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

9.85

-9.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.26

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

7.62

-7.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

26.67

-25.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEFQX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEFQX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEFQX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFQXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

3.80

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.82

-1.84

Корреляция

Корреляция между TEFQX и ARKVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEFQX и ARKVX

Ни TEFQX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEFQX и ARKVX

Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEFQXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-19.10%

-73.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-8.14%

-21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.68%

-2.06%

-71.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.08%

-4.37%

-55.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

2.33%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TEFQX и ARKVX

Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEFQXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

2.04%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

13.49%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

18.40%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.89%

18.96%

+54.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.22%

18.96%

+36.26%