PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKVX с XOVR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKVX (ARK Venture Fund) and XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) are both funds - ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK Investment Management, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKVX returned 38.52%/yr vs 18.02%/yr for XOVR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 3.50%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -2.09%.

ARKVX

1 день
-0.49%
1 месяц
9.37%
С начала года
17.81%
6 месяцев
18.37%
1 год
76.22%
3 года*
38.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOVR

1 день
0.56%
1 месяц
0.97%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-3.85%
1 год
5.57%
3 года*
18.02%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKVX и XOVR

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		17.81%55.68%6.69%61.25%-6.24%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-2.09%11.83%33.21%51.89%1.15%

Correlation

The correlation between ARKVX and XOVR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between ARKVX and XOVR shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

ERShares Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с VOOARKVX с DXYZARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTI
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKKXOVR с FXAIX

Доходность на риск

ARKVX vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKVXXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
0.25

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.44
0.50

+9.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

1.06

+1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

0.23

+9.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.76

0.50

+37.25

ARKVX vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и XOVR

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKVXXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-56.28%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-24.32%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-25.23%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-9.17%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-18.33%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

11.08%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и XOVR

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 6.91%, в то время как у ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKVXXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.68%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

17.32%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

22.10%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

26.47%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

26.99%

-8.23%

Сравнение комиссий ARKVX и XOVR

ARKVX берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и XOVR

Ни ARKVX, ни XOVR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ARKVX and XOVR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (10.68%) compared to ARKVX (6.91%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs XOVR's -56.28%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKVX и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор