PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и BPTRX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-14.64%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий ARKVX и BPTRX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

ARKVX
ARK Venture Fund
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

ARKVX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.29

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

2.38

+7.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.30

+0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

2.85

+4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

10.35

+16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.29

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.55

+1.27

Корреляция

Корреляция между ARKVX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и BPTRX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и BPTRX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-64.11%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-14.79%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-8.65%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-13.82%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.08%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и BPTRX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.78%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

22.21%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

33.35%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

33.90%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

32.72%

-13.76%