PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKVX с BPTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKVX (ARK Venture Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both mutual funds - ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc.. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKVX returned 37.85%/yr vs 22.44%/yr for BPTRX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 2.90%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%.

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKVX и BPTRX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%6.69%61.25%-6.24%
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-14.64%

Correlation

The correlation between ARKVX and BPTRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between ARKVX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZARKVX с VTI
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSOBPTRX с FBGX

Доходность на риск

ARKVX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
1.11

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.53
2.30

+9.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

1.27

+1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

2.86

+6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.73

6.97

+29.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.11

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.55

+1.35

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и BPTRX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKVXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-64.11%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.71%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-33.34%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.57%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-13.78%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.42%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и BPTRX

ARK Venture Fund (ARKVX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKVXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.59%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

21.25%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

27.59%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

33.61%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

32.69%

-13.99%

Сравнение комиссий ARKVX и BPTRX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и BPTRX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

ARKVX and BPTRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKVX has higher volatility (4.94%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs BPTRX's -64.11%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKVX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор