PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQARKVX с FXAIX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий ARKVX и ARKK

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKVX
ARK Venture Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

ARKVX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.02

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

1.66

+8.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.20

+1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

1.40

+6.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

3.60

+23.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.02

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.32

+1.50

Корреляция

Корреляция между ARKVX и ARKK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и ARKK

Ни ARKVX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и ARKK

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-80.97%

+61.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-31.35%

+23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-55.71%

+53.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-29.81%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

12.16%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и ARKK

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

12.59%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

27.62%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

42.55%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

46.38%

-27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

40.11%

-21.15%