PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с DXYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и DXYZ

2026 (YTD)20252024
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%11.61%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		-4.60%-47.96%554.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -4.60%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXYZ

1 день
9.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
-21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTRDXYZ с IJHDXYZ с COWZ

Доходность на риск

ARKVX vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXDXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

-0.26

+4.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

0.17

+9.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.02

+1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

-0.31

+7.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

-0.48

+27.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

-0.26

+4.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.48

+1.33

Корреляция

Корреляция между ARKVX и DXYZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и DXYZ

Ни ARKVX, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и DXYZ

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и DXYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-90.35%

+71.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-56.51%

+48.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-70.72%

+68.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-69.36%

+64.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

36.64%

-34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и DXYZ

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

22.71%

-20.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

61.54%

-48.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

83.66%

-65.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

165.81%

-146.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

165.81%

-146.85%