PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEFQX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEFQX с AIO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TEFQX returned -19.63%/yr vs 11.81%/yr for AIO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 1.41%/yr for AIO.

Доходность

Сравнение доходности TEFQX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEFQX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 22.58%.

TEFQX

1 день
-5.14%
1 месяц
-14.47%
6 месяцев
-8.17%
С начала года
-6.30%
1 год
-8.35%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-19.63%
10 лет*
4.41%

AIO

1 день
-2.60%
1 месяц
-6.76%
6 месяцев
15.52%
С начала года
22.58%
1 год
18.12%
3 года*
22.31%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEFQX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-6.30%29.82%-22.02%10.81%-60.11%-16.48%97.04%1.72%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		22.58%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Correlation

The correlation between TEFQX and AIO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.64

The correlation between TEFQX and AIO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Technology Opportunities Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с CCOYXTEFQX с AAIZXTEFQX с NWJCXTEFQX с ALTEXTEFQX с FIKGXTEFQX с ICTEX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с MSMAIO с SPYAIO с SPMO

Доходность на риск

TEFQX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEFQX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEFQXAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.94

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.41

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.59

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

4.44

-4.96

TEFQX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEFQX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEFQX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEFQX и AIO

Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и AIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEFQXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-44.88%

-47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-11.42%

-17.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.62%

-30.23%

-31.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.25%

-37.39%

-41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.98%

-9.65%

-61.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-10.82%

-49.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

4.09%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TEFQX и AIO

Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEFQXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.79%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.41%

15.31%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

19.41%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.33%

22.37%

+51.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.69%

26.87%

+28.82%

Сравнение комиссий TEFQX и AIO

TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEFQX и AIO

TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		11.98%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%

Часто задаваемые вопросы

TEFQX and AIO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEFQX has higher volatility (12.00%) compared to AIO (6.79%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs AIO's -44.88%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEFQX и AIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор