PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAIZX с TRFK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).

AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAIZX и TRFK

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью -0.86%.

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEXAAIZX с FDCPX
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR

Сравнение комиссий AAIZX и TRFK

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

AAIZX vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIZXTRFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.95

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.19

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

5.21

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIZX vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIZXTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между AAIZX и TRFK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и TRFK

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности TRFK в 0.01%

TTM2025202420232022
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и TRFK

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и TRFK.

Загрузка...

Показатели просадок

AAIZXTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-29.06%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-19.56%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-14.05%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.21%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

8.21%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и TRFK

Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеют волатильность 9.48% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAIZXTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.87%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

20.60%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

31.56%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.99%

28.63%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.99%

28.63%

-0.64%