Сравнение AAIZX с TRFK
AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both Technology Equities funds. AAIZX is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past year, AAIZX returned 61.88% vs 97.75% for TRFK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AAIZX charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности AAIZX и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAIZX показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.
AAIZX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAIZX и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 26.36% | 41.00% | 33.76% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 20.59% |
Correlation
The correlation between AAIZX and TRFK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between AAIZX and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAIZX vs. TRFK — Ранг доходности на риск
AAIZX
TRFK
Сравнение AAIZX c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAIZX | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.03 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 12.06 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAIZX | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.53 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.54 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AAIZX и TRFK
Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAIZX | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -29.06% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -19.56% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.99% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.04% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 8.13% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIZX и TRFK
Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) составляет 5.56%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAIZX | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 10.70% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 21.98% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 27.82% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 28.94% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 28.94% | -1.50% |
Сравнение комиссий AAIZX и TRFK
AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIZX и TRFK
Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 5.00% | 6.31% | 4.44% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
AAIZX and TRFK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to AAIZX (5.56%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs TRFK's -29.06%.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAIZX и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор