PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с PGKZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIZX с PGKZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and PGKZX (PGIM Jennison Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past year, AAIZX returned 51.07% vs 32.36% for PGKZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAIZX charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for PGKZX.

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и PGKZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у PGKZX с доходностью 17.15%.

AAIZX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
22.36%
6 месяцев
19.86%
1 год
51.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGKZX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.32%
С начала года
17.15%
6 месяцев
15.69%
1 год
32.36%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIZX и PGKZX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		22.36%41.00%33.76%
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		17.15%16.93%21.60%

Correlation

The correlation between AAIZX and PGKZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between AAIZX and PGKZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

PGIM Jennison Technology Fund

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK
Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с FXAIXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX

Доходность на риск

AAIZX vs. PGKZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c PGKZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAIZXPGKZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.46

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.97

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.01

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

6.00

+2.78

AAIZX vs. PGKZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PGKZX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и PGKZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и PGKZX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки PGKZX в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и PGKZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIZXPGKZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-48.47%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-16.55%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-7.17%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-11.34%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

5.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и PGKZX

Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеют волатильность 10.52% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIZXPGKZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

10.63%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

18.42%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

22.91%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

28.33%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

28.43%

-0.57%

Сравнение комиссий AAIZX и PGKZX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PGKZX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и PGKZX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PGKZX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.16%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		4.65%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AAIZX and PGKZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGKZX has higher volatility (10.63%) compared to AAIZX (10.52%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs PGKZX's -48.47%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIZX и PGKZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор