Сравнение TEF с JEPQ
TEF (Telefónica, S.A.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, TEF returned 4.54%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEF и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
TEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -2.33%
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEF и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | -5.93% | 8.59% | 11.16% | 18.09% | -20.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between TEF and JEPQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.14 |
The correlation between TEF and JEPQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TEF
JEPQ
Сравнение TEF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEF | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.26 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 15.99 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.45 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TEF и JEPQ
Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.71% | -20.07% | -59.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -8.82% | -21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -20.07% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -0.21% | -60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -3.42% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 1.79% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEF и JEPQ
Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.28% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 9.06% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 11.72% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.60% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 16.60% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEF и JEPQ
Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEF Telefónica, S.A. | 9.02% | 8.48% | 7.97% | 8.30% | 8.77% | 9.65% | 11.21% | 6.39% | 5.52% | 4.77% | 8.76% | 9.98% |
Часто задаваемые вопросы
TEF and JEPQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEF и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор