PortfoliosLab logo
Сравнение TEF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEF и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,376.53%
2,152.01%
TEF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEF:

1.02

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TEF:

1.49

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TEF:

1.19

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEF:

0.33

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TEF:

2.84

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TEF:

7.40%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TEF:

20.52%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TEF:

-78.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TEF:

-53.29%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TEF показывает доходность 23.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.94% против 11.99% соответственно.


TEF

С начала года

23.63%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

11.67%

1 год

21.26%

5 лет

11.19%

10 лет

-3.94%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEF
Ранг риск-скорректированной доходности TEF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEF: 1.02
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TEF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEF: 1.49
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEF: 1.19
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TEF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEF: 0.33
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TEF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEF: 2.84
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TEF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.51
TEF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и SPY

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEF
Telefónica, S.A.
6.40%7.91%8.31%8.77%9.62%11.23%6.40%5.52%4.73%8.90%8.87%6.85%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TEF и SPY

Максимальная просадка TEF за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-9.89%
TEF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и SPY

Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 11.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.32%
15.12%
TEF
SPY