Сравнение TEF с BBVA
TEF (Telefónica, S.A.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. TEF operates in Telecom Services (Communication Services), while BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TEF returned -2.33%/yr vs 19.97%/yr for BBVA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEF и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: -2.33% против 19.97% соответственно.
TEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -2.33%
BBVA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 57.72%
- 5 лет*
- 37.49%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам TEF и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | -5.93% | 8.59% | 11.16% | 18.09% | -6.36% | 20.27% | -36.44% | -12.77% | -7.83% | 9.97% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1.00% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
Correlation
The correlation between TEF and BBVA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between TEF and BBVA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TEF:
$21.48B
BBVA:
$129.19B
TEF:
-$0.38
BBVA:
$1.84
TEF:
0.56
BBVA:
2.84
TEF:
1.22
BBVA:
2.30
TEF:
$38.27B
BBVA:
$47.06B
TEF:
$32.04B
BBVA:
$32.43B
TEF:
$14.31B
BBVA:
$18.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEF vs. BBVA — Ранг доходности на риск
TEF
BBVA
Сравнение TEF c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEF | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.75 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.31 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEF | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.82 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.12 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TEF и BBVA
Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, примерно равная максимальной просадке BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEF | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.71% | -78.31% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -22.14% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -22.14% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -42.28% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | -69.63% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -9.83% | -50.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -29.08% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 8.30% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEF и BBVA
Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEF | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.93% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 26.46% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 33.34% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 33.51% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 36.28% | -9.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEF и BBVA
Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности BBVA в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.74% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
TEF Telefónica, S.A. | 9.02% | 8.48% | 7.97% | 8.30% | 8.77% | 9.65% | 11.21% | 6.39% | 5.52% | 4.77% | 8.76% | 9.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEF и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEF и BBVA
TEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
TEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
TEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
TEF and BBVA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVA has higher volatility (8.93%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs BBVA's -78.31%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEF и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор