Сравнение TEF с REPYY
TEF (Telefónica, S.A.) and REPYY (Repsol SA) are both stocks. TEF operates in Telecom Services (Communication Services), while REPYY operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TEF returned -2.33%/yr vs 13.61%/yr for REPYY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEF и REPYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у REPYY с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям REPYY по среднегодовой доходности: -2.33% против 13.61% соответственно.
TEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -2.33%
REPYY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 47.49%
- 6 месяцев
- 45.39%
- 1 год
- 111.06%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам TEF и REPYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | -5.93% | 8.59% | 11.16% | 18.09% | -6.36% | 20.27% | -36.44% | -12.77% | -7.83% | 9.97% |
REPYY Repsol SA | 47.49% | 66.69% | -13.03% | -2.01% | 41.58% | 20.97% | -30.67% | 6.40% | -7.33% | 31.40% |
Correlation
The correlation between TEF and REPYY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between TEF and REPYY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TEF:
$21.48B
REPYY:
$30.27B
TEF:
-$0.38
REPYY:
$2.16
TEF:
0.56
REPYY:
0.54
TEF:
1.22
REPYY:
1.16
TEF:
$38.27B
REPYY:
$55.91B
TEF:
$32.04B
REPYY:
$10.82B
TEF:
$14.31B
REPYY:
$6.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEF vs. REPYY — Ранг доходности на риск
TEF
REPYY
Сравнение TEF c REPYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Repsol SA (REPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEF | REPYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.45 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 21.37 | -22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEF | REPYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 3.82 | -4.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TEF и REPYY
Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки REPYY в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и REPYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEF | REPYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.71% | -65.56% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -17.30% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -34.63% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -35.71% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | -65.56% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -6.41% | -54.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -15.98% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 5.22% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEF и REPYY
Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у Repsol SA (REPYY) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEF | REPYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.80% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 25.12% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 29.28% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 28.49% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 32.30% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEF и REPYY
Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности REPYY в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPYY Repsol SA | 4.35% | 5.69% | 8.07% | 5.03% | 4.22% | 2.41% | 8.21% | 8.35% | 2.97% | 4.31% | 3.89% | 0.00% |
TEF Telefónica, S.A. | 9.02% | 8.48% | 7.97% | 8.30% | 8.77% | 9.65% | 11.21% | 6.39% | 5.52% | 4.77% | 8.76% | 9.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEF и REPYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Repsol SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEF и REPYY
TEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
REPYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repsol SA сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 15.62B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
TEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
REPYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repsol SA сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 15.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
TEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
REPYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repsol SA сообщила о чистой прибыли в 929.00M при выручке в 15.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
TEF and REPYY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPYY has higher volatility (9.80%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs REPYY's -65.56%.
REPYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEF и REPYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор