Сравнение TEF с SAN
TEF (Telefónica, S.A.) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. TEF operates in Telecom Services (Communication Services), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TEF returned -2.29%/yr vs 14.86%/yr for SAN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEF и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: -2.29% против 14.86% соответственно.
TEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -2.29%
SAN
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 57.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 28.04%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам TEF и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | -5.93% | 8.59% | 11.16% | 18.09% | -6.36% | 20.27% | -36.44% | -12.77% | -7.83% | 9.97% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.95% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between TEF and SAN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between TEF and SAN has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TEF:
$21.48B
SAN:
$178.48B
TEF:
-$0.38
SAN:
$1.06
TEF:
0.56
SAN:
2.48
TEF:
1.22
SAN:
1.68
TEF:
$38.27B
SAN:
$74.92B
TEF:
$32.04B
SAN:
$46.97B
TEF:
$14.31B
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEF vs. SAN — Ранг доходности на риск
TEF
SAN
Сравнение TEF c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEF | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.86 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.88 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEF | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.76 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TEF и SAN
Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, примерно равная максимальной просадке SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEF | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.71% | -82.94% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -20.29% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -20.29% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -43.63% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | -73.84% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -6.81% | -53.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -30.68% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 6.51% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEF и SAN
Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEF | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.58% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 26.67% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 32.93% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 33.76% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 35.85% | -8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEF и SAN
Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности SAN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
TEF Telefónica, S.A. | 9.02% | 8.48% | 7.97% | 8.30% | 8.77% | 9.65% | 11.21% | 6.39% | 5.52% | 4.77% | 8.76% | 9.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEF и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEF и SAN
TEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
TEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
TEF and SAN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (9.58%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEF и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор