PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEF с SAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEF с SAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefónica, S.A. (TEF) и Banco Santander, S.A. (SAN).

Доходность

Сравнение доходности TEF и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEF и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEF
Telefónica, S.A.		-5.93%8.59%11.16%18.09%-6.36%20.27%-36.44%-12.77%-7.83%9.97%
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEF:

$21.48B

SAN:

$184.28B

EPS

TEF:

-$0.38

SAN:

$0.87

Коэффициент P/S

TEF:

0.56

SAN:

2.40

Коэффициент P/B

TEF:

1.22

SAN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

TEF:

$38.27B

SAN:

$75.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEF:

$32.04B

SAN:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

TEF:

$14.31B

SAN:

$17.52B

Доходность по периодам

С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: -2.34% против 14.91% соответственно.

TEF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-21.74%
1 год
-12.63%
3 года*
3.80%
5 лет*
6.13%
10 лет*
-2.34%

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefónica, S.A.

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с TEF:
TEF с TIMBTEF с SPYTEF с REPYYTEF с ICAGYTEF с TSMTEF с BBVA
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с MFG

Доходность на риск

TEF vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEF
Ранг доходности на риск TEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEF c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFSANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

2.19

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

2.65

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.83

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

12.98

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEF vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.19

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между TEF и SAN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и SAN

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности SAN в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEF
Telefónica, S.A.		9.02%8.48%7.97%8.30%8.77%9.65%11.21%6.39%5.52%4.77%8.76%9.98%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.14%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Просадки

Сравнение просадок TEF и SAN

Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, примерно равная максимальной просадке SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и SAN.

Загрузка...

Показатели просадок

TEFSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.71%

-82.94%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.38%

-20.29%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-44.15%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.52%

-73.84%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.77%

-12.41%

-48.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.51%

-30.78%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

5.99%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и SAN

Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEFSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

13.48%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

25.20%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

34.71%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

33.46%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

35.93%

-8.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEF и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.36B
15.02B
(TEF) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию