PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEF с TIMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEF и TIMB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TEF с TIMB

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefónica, S.A. (TEF) и TIM S.A. (TIMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEF или TIMB.

Доходность

Сравнение доходности TEF и TIMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и TIM S.A. (TIMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEF:

1.19

TIMB:

0.75

Коэф-т Сортино

TEF:

1.91

TIMB:

1.05

Коэф-т Омега

TEF:

1.24

TIMB:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEF:

0.45

TIMB:

0.55

Коэф-т Мартина

TEF:

3.85

TIMB:

1.39

Индекс Язвы

TEF:

7.45%

TIMB:

14.20%

Дневная вол-ть

TEF:

20.78%

TIMB:

31.57%

Макс. просадка

TEF:

-78.47%

TIMB:

-35.84%

Текущая просадка

TEF:

-49.95%

TIMB:

-2.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEF:

$30.23B

TIMB:

$8.33B

EPS

TEF:

-$0.10

TIMB:

$1.24

Коэффициент PEG

TEF:

0.45

TIMB:

1.12

Коэффициент P/S

TEF:

0.74

TIMB:

0.32

Коэффициент P/B

TEF:

1.35

TIMB:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

TEF:

$40.40B

TIMB:

$25.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEF:

$29.00B

TIMB:

$13.32B

EBITDA (12 мес.)

TEF:

$9.70B

TIMB:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, TEF показывает доходность 32.84%, что значительно ниже, чем у TIMB с доходностью 54.75%.

TEF

С начала года

32.84%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

24.50%

1 год

24.50%

3 года

8.87%

5 лет

8.83%

10 лет

-2.89%

TIMB

С начала года

54.75%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

43.37%

1 год

23.56%

3 года

14.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefónica, S.A.

TIM S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEF и TIMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEF
Ранг риск-скорректированной доходности TEF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TIMB
Ранг риск-скорректированной доходности TIMB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEF c TIMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и TIM S.A. (TIMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEF на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TIMB равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF и TIMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и TIMB

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TIMB в 7.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEF
Telefónica, S.A.		5.96%7.91%8.31%8.77%9.62%11.23%6.40%5.52%4.73%8.90%8.87%6.85%
TIMB
TIM S.A.		7.51%9.01%4.99%4.82%3.38%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEF и TIMB

Максимальная просадка TEF за все время составила -78.47%, что больше максимальной просадки TIMB в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и TIMB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и TIMB

Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 6.70%, в то время как у TIM S.A. (TIMB) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEF и TIMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и TIM S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
9.22B
6.39B
(TEF) Общая выручка
(TIMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию