Сравнение TEF с TIMB
TEF (Telefónica, S.A.) and TIMB (TIM S.A.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TEF returned 3.17%/yr vs 19.54%/yr for TIMB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEF и TIMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у TIMB с доходностью 13.49%.
TEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -2.33%
TIMB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEF и TIMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | -5.93% | 8.59% | 11.16% | 18.09% | -6.36% | 20.27% | 17.41% |
TIMB TIM S.A. | 13.49% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | -13.46% | 25.06% |
Correlation
The correlation between TEF and TIMB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between TEF and TIMB shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEF:
$21.48B
TIMB:
$10.48B
TEF:
-$0.38
TIMB:
$9.00
TEF:
0.56
TIMB:
0.39
TEF:
1.22
TIMB:
0.43
TEF:
$38.27B
TIMB:
$27.04B
TEF:
$32.04B
TIMB:
$14.61B
TEF:
$14.31B
TIMB:
$13.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEF vs. TIMB — Ранг доходности на риск
TEF
TIMB
Сравнение TEF c TIMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и TIM S.A. (TIMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEF | TIMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.50 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.11 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEF | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.04 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TEF и TIMB
Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки TIMB в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и TIMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEF | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.71% | -37.08% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -21.92% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -37.08% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -37.08% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -21.53% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -12.11% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 7.97% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEF и TIMB
Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у TIM S.A. (TIMB) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEF | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.05% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 25.81% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 31.70% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 31.57% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 32.13% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEF и TIMB
Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности TIMB в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | 9.02% | 8.48% | 7.97% | 8.30% | 8.77% | 9.65% | 11.21% | 6.39% | 5.52% | 4.77% | 8.76% | 9.98% |
TIMB TIM S.A. | 8.30% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEF и TIMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и TIM S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEF и TIMB
TEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
TEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
TEF and TIMB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMB has higher volatility (11.05%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs TIMB's -37.08%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEF и TIMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор