PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEF с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEF с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEF (Telefónica, S.A.) is a stock, while IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, TEF returned -2.33%/yr vs 11.23%/yr for IJH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TEF и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -2.33% против 11.23% соответственно.

TEF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-22.23%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.17%
10 лет*
-2.33%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEF и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEF
Telefónica, S.A.		-5.93%8.59%11.16%18.09%-6.36%20.27%-36.44%-12.77%-7.83%9.97%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between TEF and IJH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.51

Over the past year, the correlation between TEF and IJH has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefónica, S.A.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TEF:
TEF с TIMBTEF с SPYTEF с REPYYTEF с ICAGYTEF с SANTEF с BBVATEF с TSM
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

TEF vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEF
Ранг доходности на риск TEF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEF c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.70

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.48

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.98

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

10.93

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEF vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEF на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.70

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TEF и IJH

Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEFIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.71%

-55.07%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.38%

-8.83%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-24.10%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-24.10%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.52%

-42.18%

-23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.77%

0.00%

-60.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-7.57%

-26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.27%

2.41%

+18.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и IJH

Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEFIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.24%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.31%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

15.50%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

19.74%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

21.17%

+6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и IJH

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
TEF
Telefónica, S.A.		9.02%8.48%7.97%8.30%8.77%9.65%11.21%6.39%5.52%4.77%8.76%9.98%

Часто задаваемые вопросы

TEF and IJH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs IJH's -55.07%.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEF и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор