PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEF с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEF с CMCSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEF (Telefónica, S.A.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TEF in Telecom Services, CMCSA in Entertainment. Over the past 10 years, TEF returned -2.29%/yr vs 0.72%/yr for CMCSA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEF и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefónica, S.A. (TEF) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -2.29% против 0.72% соответственно.

TEF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-22.23%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.17%
10 лет*
-2.29%

CMCSA

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-20.03%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEF и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEF
Telefónica, S.A.		-5.93%8.59%11.16%18.09%-6.36%20.27%-36.44%-12.77%-7.83%9.97%
CMCSA
Comcast Corporation		-9.07%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between TEF and CMCSA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1988 г.

0.31

The correlation between TEF and CMCSA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEF:

$21.48B

CMCSA:

$85.07B

EPS

TEF:

-$0.38

CMCSA:

$5.05

Коэффициент P/S

TEF:

0.56

CMCSA:

0.69

Коэффициент P/B

TEF:

1.22

CMCSA:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

TEF:

$38.27B

CMCSA:

$125.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEF:

$32.04B

CMCSA:

$77.26B

EBITDA (12 мес.)

TEF:

$14.31B

CMCSA:

$45.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefónica, S.A.

Comcast Corporation

Часто сравнивают с TEF:
TEF с TIMBTEF с SPYTEF с REPYYTEF с ICAGYTEF с BBVATEF с SANTEF с TSM
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

TEF vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEF
Ранг доходности на риск TEF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEF c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.69

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.82

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.89

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.75

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.46

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEF vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEF на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFCMCSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.43

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TEF и CMCSA

Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEFCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.71%

-67.89%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.38%

-26.74%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-39.87%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-52.11%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.52%

-52.11%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.77%

-50.07%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-24.60%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

13.73%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TEF и CMCSA

Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEFCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.07%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

25.07%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

29.29%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

26.94%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

26.48%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF и CMCSA

Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности CMCSA в 12.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.34%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
TEF
Telefónica, S.A.		9.02%8.48%7.97%8.30%8.77%9.65%11.21%6.39%5.52%4.77%8.76%9.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEF и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
9.36B
31.46B
(TEF) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEF и CMCSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefónica, S.A. и Comcast Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.5%
65.4%
Активы портфеля
TEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

TEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

TEF and CMCSA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.07%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs CMCSA's -67.89%.

CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEF и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор