Сравнение TEF с AGX
TEF (Telefónica, S.A.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. TEF operates in Telecom Services (Communication Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TEF returned -2.33%/yr vs 38.65%/yr for AGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEF и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEF показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.50%. За последние 10 лет акции TEF уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: -2.33% против 38.65% соответственно.
TEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -2.33%
AGX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 120.50%
- 6 месяцев
- 93.85%
- 1 год
- 218.37%
- 3 года*
- 159.87%
- 5 лет*
- 73.31%
- 10 лет*
- 38.65%
Сравнение доходности по годам TEF и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF Telefónica, S.A. | -5.93% | 8.59% | 11.16% | 18.09% | -6.36% | 20.27% | -36.44% | -12.77% | -7.83% | 9.97% |
AGX Argan, Inc. | 120.50% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between TEF and AGX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.15 |
The correlation between TEF and AGX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEF:
$21.48B
AGX:
$9.79B
TEF:
-$0.38
AGX:
$11.38
TEF:
0.56
AGX:
9.37
TEF:
1.22
AGX:
20.67
TEF:
$38.27B
AGX:
$1.04B
TEF:
$32.04B
AGX:
$217.93M
TEF:
$14.31B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEF vs. AGX — Ранг доходности на риск
TEF
AGX
Сравнение TEF c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TEF) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEF | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 8.81 | -9.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 23.24 | -24.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEF | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.95 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.46 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TEF и AGX
Максимальная просадка TEF за все время составила -79.71%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEF | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.71% | -94.37% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -24.96% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -43.75% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -43.75% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | -54.61% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -6.95% | -53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -48.36% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 9.44% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEF и AGX
Текущая волатильность для Telefónica, S.A. (TEF) составляет 0.00%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что TEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEF | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 14.69% | -14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 54.53% | -43.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 74.47% | -52.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 50.62% | -27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 46.00% | -18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEF и AGX
Дивидендная доходность TEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности AGX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
TEF Telefónica, S.A. | 9.02% | 8.48% | 7.97% | 8.30% | 8.77% | 9.65% | 11.21% | 6.39% | 5.52% | 4.77% | 8.76% | 9.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEF и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefónica, S.A. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEF и AGX
TEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила об операционной прибыли в 952.00M при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefónica, S.A. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TEF and AGX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (14.69%) compared to TEF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEF dropped -79.71% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEF и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор