Сравнение TEDNX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TEDNX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 13.41% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и TIEIX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.
Доходность на риск
TEDNX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TEDNX
TIEIX
Сравнение TEDNX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.98 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.49 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.29 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.98 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и TIEIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и TIEIX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и TIEIX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -55.55% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -12.37% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.06% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -34.90% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.15% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.36% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.58% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и TIEIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.48%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.46% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 9.74% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 18.60% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 17.33% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 18.38% | -12.33% |