Сравнение TEDNX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEDNX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции EDF немного впереди с 5.06%.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и EDF
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
TEDNX vs. EDF — Ранг доходности на риск
TEDNX
EDF
Сравнение TEDNX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.80 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.11 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.89 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.80 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.10 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и EDF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и EDF
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и EDF
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -64.23% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -13.91% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -53.09% | +27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -64.23% | +38.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -15.87% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -21.61% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.20% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и EDF
Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.48%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 6.38% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 10.45% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 18.19% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 25.88% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 30.66% | -24.61% |