PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		5.07%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-17.78%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

TEDMX

1 день
3.08%
1 месяц
-11.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
42.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
10.35%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с FEML.LTEDMX с TEMFXTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с SCHETEDMX с OPPAX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий TEDMX и LCSMX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

TEDMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.92

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.11

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

16.92

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между TEDMX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и LCSMX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		2.52%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и LCSMX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-39.72%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-15.39%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-39.72%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-13.80%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-13.97%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.74%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и LCSMX

Текущая волатильность для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) составляет 10.72%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

12.00%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

17.91%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

22.02%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.90%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

19.35%

-0.54%