Сравнение TEDMX с FEMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и FEMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и FEMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.94% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEDMX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FEMKX немного отстают с 9.95%.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
FEMKX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и FEMKX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.88%.
Доходность на риск
TEDMX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск
TEDMX
FEMKX
Сравнение TEDMX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | FEMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.74 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.35 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.53 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 9.48 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.74 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и FEMKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и FEMKX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FEMKX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.05% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и FEMKX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FEMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -71.14% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.00% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -40.88% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -43.24% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -9.98% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -26.06% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.47% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и FEMKX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity Emerging Markets (FEMKX) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 10.00% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 14.52% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.57% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.53% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.44% | +0.37% |