Сравнение TEDMX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.34% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и BEMIX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
TEDMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
TEDMX
BEMIX
Сравнение TEDMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.82 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.53 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.01 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 16.28 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и BEMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и BEMIX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и BEMIX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -46.05% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.07% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -36.37% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -46.05% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -9.61% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -14.32% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.97% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и BEMIX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.06% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 12.81% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 17.53% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.20% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 16.98% | +1.83% |