Сравнение TECS с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
TECS и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -57.22% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и NRGU
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
TECS vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TECS
NRGU
Сравнение TECS c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.79 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.48 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.29 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.64 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.79 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.61 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между TECS и NRGU составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и NRGU
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и NRGU
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -57.50% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -55.24% | -27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.40% | -82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -25.38% | -71.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 27.12% | +45.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и NRGU
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 23.31% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 50.27% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 88.18% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 87.12% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 87.12% | -15.45% |