PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 47.53%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. TECL charges 0.91%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TECL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 47.53% против 24.26% соответственно.

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам TECL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between TECL and XLK is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.99

The correlation between TECL and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и XLK

Секторы
TECL
XLK

Технологии

99.2%
99.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.9%

Энергетика

0.0%
0.2%

Промышленность

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
99.2%
XLK
99.1%

Коммуникационные услуги

TECL
0.8%
XLK
0.9%

Энергетика

TECL
0.0%
XLK
0.2%

Промышленность

TECL
0.0%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

TECL

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

XLK

-

Финансовые услуги

TECL

-

XLK

-

Здравоохранение

TECL

-

XLK

-

Недвижимость

TECL

-

XLK

-

Коммунальные услуги

TECL

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

TECL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TECL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.70

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.27

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.76

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

7.41

-1.41

TECL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и XLK

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-82.05%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-15.92%

-30.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-25.66%

-40.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-33.56%

-44.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-33.56%

-44.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-6.09%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-34.79%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

5.91%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и XLK

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.61%

10.17%

+19.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.17%

22.11%

+44.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

25.90%

+51.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.96%

25.87%

+51.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

24.96%

+48.78%

Сравнение комиссий TECL и XLK

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и XLK

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TECL and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs 24.26% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.43% for XLK.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор