PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.70%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности TECL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 51.70% против 9.91% соответственно.

TECL

1 день
2.54%
1 месяц
4.73%
С начала года
83.60%
6 месяцев
83.93%
1 год
190.47%
3 года*
65.24%
5 лет*
36.48%
10 лет*
51.70%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.60%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between TECL and XLE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.43

The correlation between TECL and XLE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECL и XLE

Секторы
TECL
XLE

Технологии

20.0%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.0%
XLE

-

Энергетика

TECL
0.0%
XLE
100.0%

Промышленность

TECL
0.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

TECL

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

XLE

-

Финансовые услуги

TECL

-

XLE

-

Здравоохранение

TECL

-

XLE

-

Недвижимость

TECL

-

XLE

-

Коммунальные услуги

TECL

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

TECL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.82

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.40

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.10

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

8.63

+2.10

TECL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и XLE

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-71.26%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-12.05%

-34.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-20.14%

-46.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-26.04%

-51.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-66.81%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.15%

-8.01%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-17.97%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

4.32%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и XLE

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

7.26%

+26.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.14%

16.79%

+40.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.39%

20.57%

+46.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.94%

26.05%

+48.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

29.58%

+43.21%

Сравнение комиссий TECL и XLE

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и XLE

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

TECL and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (33.55%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.59% for XLE.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.08% for XLE.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор