PortfoliosLab logo
Сравнение TECL с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECL и WEBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TECL и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.33%
-21.36%
TECL
WEBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.21

WEBL:

0.21

Коэф-т Сортино

TECL:

0.29

WEBL:

0.81

Коэф-т Омега

TECL:

1.04

WEBL:

1.11

Коэф-т Кальмара

TECL:

-0.28

WEBL:

0.18

Коэф-т Мартина

TECL:

-0.71

WEBL:

0.76

Индекс Язвы

TECL:

26.45%

WEBL:

20.75%

Дневная вол-ть

TECL:

88.96%

WEBL:

75.30%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

WEBL:

-94.44%

Текущая просадка

TECL:

-53.68%

WEBL:

-80.17%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -42.68%, что значительно ниже, чем у WEBL с доходностью -31.05%.


TECL

С начала года

-42.68%

1 месяц

-25.56%

6 месяцев

-42.48%

1 год

-23.16%

5 лет

29.24%

10 лет

29.91%

WEBL

С начала года

-31.05%

1 месяц

-21.58%

6 месяцев

-6.53%

1 год

10.59%

5 лет

-3.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECL и WEBL

TECL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.


График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBL: 1.17%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и WEBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECL: -0.21
WEBL: 0.21
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECL: 0.29
WEBL: 0.81
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TECL: 1.04
WEBL: 1.11
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECL: -0.28
WEBL: 0.18
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECL: -0.71
WEBL: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа WEBL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.21
TECL
WEBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и WEBL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности WEBL в 0.13%


TTM20242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.69%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.13%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и WEBL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.68%
-80.17%
TECL
WEBL

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и WEBL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 54.77% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 48.17%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.77%
48.17%
TECL
WEBL