PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECL с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с UTSL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TECL returned 28.39%/yr vs 5.81%/yr for UTSL. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TECL charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности TECL и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью -0.25%.

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%

UTSL

1 день
-3.00%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-0.25%
1 год
-5.51%
3 года*
22.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—
Всё время*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

UTSL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
$6.64M$5.15M$4.91M

Сравнение доходности по годам TECL и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%54.33%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.25%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%

Correlation

The correlation between TECL and UTSL is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.21

The correlation between TECL and UTSL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECL и UTSL

Секторы
TECL
UTSL

Технологии

99.2%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

TECL
99.2%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

TECL
0.8%
UTSL

-

Энергетика

TECL
0.0%
UTSL

-

Промышленность

TECL
0.0%
UTSL

-

Сырьевые материалы

TECL

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

UTSL

-

Финансовые услуги

TECL

-

UTSL

-

Здравоохранение

TECL

-

UTSL

-

Недвижимость

TECL

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

TECL

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с WTIUUTSL с UPROUTSL с TQQQ

Доходность на риск

TECL vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TECL c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.12

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.13

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.19

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

-0.36

+6.36

TECL vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и UTSL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-79.55%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-28.45%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-35.97%

-30.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-68.01%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-26.55%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-32.95%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.75%

15.24%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и UTSL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.61%

11.39%

+18.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.17%

35.76%

+30.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

44.58%

+32.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.96%

52.08%

+24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

59.03%

+14.71%

Сравнение комиссий TECL и UTSL

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и UTSL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности UTSL в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.76%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

TECL and UTSL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, TECL leads with 28.39% vs 5.81% for UTSL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 28.39% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.76% for UTSL.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.99% for UTSL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор