PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с UTSL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TECL returned 33.93%/yr vs 12.66%/yr for UTSL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности TECL и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 17.77%.

TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%

UTSL

1 день
1.96%
1 месяц
3.49%
С начала года
17.77%
6 месяцев
16.36%
1 год
35.30%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.64%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%54.33%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		17.77%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%

Correlation

The correlation between TECL and UTSL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.22

The correlation between TECL and UTSL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECL и UTSL

Секторы
TECL
UTSL

Технологии

22.4%

-

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

TECL
22.4%
UTSL

-

Энергетика

TECL
0.0%
UTSL

-

Промышленность

TECL
0.0%
UTSL

-

Сырьевые материалы

TECL

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

UTSL

-

Финансовые услуги

TECL

-

UTSL

-

Здравоохранение

TECL

-

UTSL

-

Недвижимость

TECL

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

TECL

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с WTIUUTSL с TQQQ

Доходность на риск

TECL vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.81

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.28

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.25

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

2.48

+6.41

TECL vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и UTSL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-79.55%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-28.45%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-46.22%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-68.01%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-13.29%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-33.14%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

14.25%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и UTSL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.43%

16.06%

+21.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.13%

35.23%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.87%

43.76%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.50%

51.96%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.99%

59.17%

+13.82%

Сравнение комиссий TECL и UTSL

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и UTSL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности UTSL в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.49%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

TECL and UTSL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (37.43%) compared to UTSL (16.06%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, TECL leads with 33.93% vs 12.66% for UTSL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 16.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 33.93% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.49% for UTSL.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.99% for UTSL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор