PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 52.52%/yr vs 11.89%/yr for TPYP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TECL и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 79.13%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 52.52% против 11.89% соответственно.

TECL

1 день
-12.35%
1 месяц
1.15%
С начала года
79.13%
6 месяцев
71.47%
1 год
169.88%
3 года*
65.84%
5 лет*
33.78%
10 лет*
52.52%

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.13%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between TECL and TPYP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.33

The correlation between TECL and TPYP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECL и TPYP

Секторы
TECL
TPYP

Технологии

22.4%

-

Энергетика

0.0%
68.8%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

TECL
22.4%
TPYP

-

Энергетика

TECL
0.0%
TPYP
68.8%

Промышленность

TECL
0.0%
TPYP

-

Сырьевые материалы

TECL

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

TECL

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

TPYP

-

Финансовые услуги

TECL

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

TECL

-

TPYP

-

Недвижимость

TECL

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

TECL

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TECL vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.88

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.61

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.66

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

9.01

+1.11

TECL vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и TPYP

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-51.91%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-6.84%

-39.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-13.17%

-53.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-17.96%

-60.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-51.91%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-4.04%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-7.88%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

2.77%

+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TPYP

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.27%

5.29%

+32.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.36%

10.38%

+48.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.05%

13.33%

+56.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.49%

17.40%

+58.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.01%

21.93%

+51.08%

Сравнение комиссий TECL и TPYP

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TPYP

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.97%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TECL and TPYP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.27%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TECL leads with 52.52% vs 11.89% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.52% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.21% for TPYP.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Direxion and Tortoise. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.40% for TPYP.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор