PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.62%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TECL charges 0.91%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности TECL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 53.62% против -41.99% соответственно.

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TECL and SPXS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.88

The correlation between TECL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TECL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
-1.40

+5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-2.35

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.75

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

-0.98

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

-1.64

+17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

-1.40

+5.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.70

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.79

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.84

+1.59

Просадки

Сравнение просадок TECL и SPXS

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-100.00%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-50.77%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-84.13%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-90.11%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-99.63%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-100.00%

+92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-96.30%

+77.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

30.20%

-14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и SPXS

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

8.36%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

26.83%

+23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

35.52%

+26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

50.38%

+23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

53.53%

+18.82%

Сравнение комиссий TECL и SPXS

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и SPXS

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and SPXS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -41.99% for SPXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.30% for TECL.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for SPXS.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор