Сравнение TECL с SPXS
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 47.53%/yr vs -41.54%/yr for SPXS. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TECL charges 0.91%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TECL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -30.39%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 47.53% против -41.54% соответственно.
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам TECL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TECL and SPXS is -0.86, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.88 |
The correlation between TECL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TECL
SPXS
Сравнение TECL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.99 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.80 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и SPXS
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -100.00% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -45.14% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -84.95% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -90.62% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -99.58% | +21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -100.00% | +75.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -96.32% | +77.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 25.32% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и SPXS
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 12.42% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 31.05% | +35.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 38.62% | +38.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.96% | 50.86% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 53.62% | +20.12% |
Сравнение комиссий TECL и SPXS
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и SPXS
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and SPXS have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs -41.54% for SPXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.07% for TECL.
TECL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for SPXS.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор