PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 53.50% против -42.33% соответственно.


TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
79.64%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TECL and SPXS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.88

The correlation between TECL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

TECL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.81

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.91

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

-1.60

+10.50

TECL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и SPXS

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-100.00%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-45.74%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-84.13%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-90.11%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-99.61%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-100.00%

+77.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-96.29%

+77.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

27.24%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и SPXS

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.43%

14.10%

+23.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.13%

29.36%

+29.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.87%

37.23%

+32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.50%

50.68%

+24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.99%

53.57%

+19.42%

Сравнение комиссий TECL и SPXS

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и SPXS

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPXS в 4.23%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


TECL and SPXS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (37.43%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.50% vs -42.33% for SPXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.50% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.96% for TECL.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for SPXS.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор