Сравнение TECL с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
TECL и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SPHB по среднегодовой доходности: 37.79% против 16.61% соответственно.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и SPHB
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Доходность на риск
TECL vs. SPHB — Ранг доходности на риск
TECL
SPHB
Сравнение TECL c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.68 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.31 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.16 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 14.27 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TECL и SPHB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и SPHB
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и SPHB
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -46.84% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -16.08% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -31.49% | -46.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -46.84% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -6.04% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -8.59% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 3.56% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и SPHB
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 8.80% | +15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 17.65% | +31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 29.95% | +49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 27.27% | +46.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 28.41% | +43.43% |