PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с SPHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.62%/yr vs 18.65%/yr for SPHB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности TECL и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SPHB по среднегодовой доходности: 53.62% против 18.65% соответственно.

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between TECL and SPHB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.75

The correlation between TECL and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и SPHB

Секторы
TECL
SPHB

Технологии

20.4%
45.8%

Энергетика

0.0%
2.2%

Промышленность

0.0%
11.7%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

TECL
20.4%
SPHB
45.8%

Энергетика

TECL
0.0%
SPHB
2.2%

Промышленность

TECL
0.0%
SPHB
11.7%

Сырьевые материалы

TECL

-

SPHB
4.6%

Коммуникационные услуги

TECL

-

SPHB
3.7%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

SPHB
12.9%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

SPHB
0.6%

Финансовые услуги

TECL

-

SPHB
12.5%

Здравоохранение

TECL

-

SPHB
2.9%

Недвижимость

TECL

-

SPHB

-

Коммунальные услуги

TECL

-

SPHB
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

TECL vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
3.13

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.82

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

6.46

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

25.68

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

3.13

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TECL и SPHB

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-46.84%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-10.70%

-35.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-29.21%

-37.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-31.49%

-46.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-46.84%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-0.88%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-8.50%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

2.69%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и SPHB

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

7.08%

+14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

16.98%

+33.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

22.09%

+40.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

27.38%

+46.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

28.44%

+43.91%

Сравнение комиссий TECL и SPHB

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и SPHB

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and SPHB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to SPHB (7.08%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs 18.65% for SPHB. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.52% for SPHB.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while SPHB is S&P 500. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.25% for SPHB.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор